O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.

Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa.

A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor.

Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade.

A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.

A) O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança. | B) Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa. | C) A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor. | D) Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade. | E) A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.

É correto afirmar:

457941200029798

Ano: 2010Banca: FCCOrganização: DNOCSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Gestão Financeira

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