O coeficiente b (beta) do ativo Y, medido a partir...

Q: O coeficiente b (beta) do ativo Y, medido a partir dos respectivos retornos históricos, é igual a 1,5. Considerando que o coeficiente b do mercado é igual a 1, assinale a alternativa correta.

A) Se o mercado variar 2%, o ativo Y tende a sofrer uma variação de 3% no respectivo retorno. | B) O ativo Y proporciona maior retorno, com menor risco, em comparação com o mercado. | C) A sensibilidade do ativo Y é igual à do mercado. | D) Ao se compararem dois ativos, quanto maior o b (beta), menor o risco | E) O retorno do ativo Y varia em direção oposta à do mercado

457941200180541

Ano: 2016Banca: IADESOrganização: Ceitec S.ADisciplina: Matemática FinanceiraTemas: Equivalência de Taxas | Fundamentos de Matemática Financeira

O coeficiente b (beta) do ativo Y, medido a partir dos respectivos retornos históricos, é igual a 1,5. Considerando que o coeficiente b do mercado é igual a 1, assinale a alternativa correta.

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