A regulamentar estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos das instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB enquadradas nos segmentos S1
a S4 objetiva identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos relevantes
da respectiva instituição. Para tanto, deve prever políticas, estratégias, processos, sistemas, rotinas
e procedimentos, inclusive um programa de testes de estresse com o objetivo principal de identificar
potenciais vulnerabilidades da instituição, onde são consideradas metodologias específicas de
avalição de impactos ou identificação de situações adversas. Sobre esse assunto, identifique as
situações adversas abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Análise de sensibilidade: metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto
decorrente de variações em um parâmetro relevante específico no capital da instituição,
em sua liquidez ou no valor de um portfólio.
II. Análise de cenários: metodologia de teste de estresse que permite avaliar, ao longo de um
período determinado, o impacto decorrente de variações simultâneas e coerentes em um
conjunto de parâmetros relevantes no capital da instituição, em sua liquidez ou no valor
de um portfólio.
III. Análise de instrumentos financeiros: metodologia de teste que objetiva verificar a liquidez
de instrumentos financeiros que usualmente compõem a carteira de títulos disponíveis
para venda.
IV. Teste de estresse reverso: metodologia de teste de estresse que permite a identificação dos
eventos e circunstâncias adversos associados a níveis predefinidos de resultado, capital
ou liquidez, incluindo os que configurem a inviabilidade da instituição.
Estão CERTOS os itens: