Um gestor de portfólio está analisando o risco de ...

Q: Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais.Considere

A) indica que a carteira tem 95% de chance de não perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia. | B) indica que a carteira tem 5% de chance de perder até R$ 500.000 em 1 dia. | C) indica que a carteira tem 95% de chance de perder exatamente R$ 500.000 em 1 dia. | D) indica que a carteira tem 5% de chance de perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia. | E) não pode ser utilizado para avaliar o risco em um horizonte de 1 dia.

457941200315488

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: Prefeitura de Macaé - RJDisciplina: Matemática FinanceiraTemas: Análise de Investimentos | Fundamentos de Matemática Financeira

Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais.

Considere as seguintes informações:

• A confiança adotada para o cálculo do VaR é de 95%.

• O horizonte de tempo considerado é de 1 dia.

• O VaR calculado para a carteira é de R$ 500.000.

Com base nessas informações, o gestor concluiu que o VaR

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: Prefeitura de Macaé - RJDisciplina: Matemática FinanceiraTemas: Análise de Investimentos | Fundamentos de Matemática Financeira

Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais.

Considere as seguintes informações:

• A confiança adotada para o cálculo do VaR é de 95%.

• O horizonte de tempo considerado é de 1 dia.

• O VaR calculado para a carteira é de R$ 500.000.

Com base nessas informações, o gestor concluiu que o VaR

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