A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para ...

Q: A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda

A) mínima, em um horizonte de N dias. | B) esperada, em um horizonte de N dias. | C) máxima, em um horizonte de N dias. | D) mínima, após o período inicial de N dias. | E) esperada, após o período inicial de N dias.

457941200610789

Ano: 2018Banca: CESGRANRIOOrganização: TranspetroDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Gestão Financeira

A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda

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