Um fundo de investimentos possui uma carteira de R...

Q: Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco (Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000. Assinale a opção que

A) O fundo poderá perder, no próximo mês, R$500.000, com 95% de confiança. | B) R$500.000 é a perda potencial máxima desse fundo com um intervalo de confiança de 95% em um mês. | C) O fundo terá 0,5% de chance de perder mais de R$500.000 em um dia. | D) O fundo não perde mais que 0,5% de sua carteira com 95% de confiança em um dia. | E) Em média, em 0,5% das vezes, o valor da perda será maior do que R$500.000 em um dia.

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: MFDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Contabilidade Bancária | Fundos de Investimento

Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco (Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000.

Assinale a opção que apresenta uma interpretação correta desse VaR.

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Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O V...

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