O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de m...

Q: O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não considera

A) a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo. | B) a variabilidade dos fatores de risco. | C) o nível de confiança estatística. | D) o longo prazo (anos), uma carteira dinâmica e reversão à média significativa. | E) a marcação da posição a mercado, ou seja, o valor da carteira hoje.

457941200811059

Ano: 2023Banca: FGVOrganização: BanestesDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Gestão Financeira

O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não considera

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não consi...

Questões relacionadas para praticar

O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não consi...

Questões relacionadas para praticar