No modelo de precificação de ativos CAPM,

Q: No modelo de precificação de ativos CAPM,

A) quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado. | B) o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado. | C) a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa. | D) o beta médio da carteira de mercado é igual a zero. | E) a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo-se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.

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