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Uma equação estabelece paridade entre o preço de uma opção de compr...

📅 2012🏢 CESGRANRIO🎯 Transpetro📚 Matemática Financeira
#Fundamentos de Matemática Financeira#Valor Futuro

Esta questão foi aplicada no ano de 2012 pela banca CESGRANRIO no concurso para Transpetro. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Matemática Financeira, especificamente sobre Fundamentos de Matemática Financeira, Valor Futuro.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941202080405
Ano: 2012Banca: CESGRANRIOOrganização: TranspetroDisciplina: Matemática FinanceiraTemas: Fundamentos de Matemática Financeira | Valor Futuro
Uma equação estabelece paridade entre o preço de uma opção de compra e o preço de uma opção de venda, impedindo a existência de oportunidades de arbitragem. Essas opções possuem mesma ação subjacente, mesma data de vencimento e mesmo preço de exercício.As opções são do tipo europeu. Além disso, não há pagamento de proventos e de nenhum outro tipo de benefício até o vencimento das opções.
Considere que, no momento inicial, o preço corrente da ação é de R$ 16,00 e o valor da opção europeia de compra é igual a R$ 1,00, e que, por sua vez, o valor presente do preço de exercício equivale a R$ 18,00.

Qual é o valor teórico da opção europeia de venda, em reais, no momento inicial?

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