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Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.
Uma vez detectada a presença de heterocedasticidade, é
possível estimar o modelo por mínimos quadrados
generalizados (MQG) para corrigir ou minimizar o problema,
de tal forma que os estimadores de MQG sejam melhores que
os estimadores de MQO.
Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.
Para um modelo de regressão linear múltiplo, o teste de White
permite detectar a heteroscedasticidade a partir da regressão de
cada erro estimado da regressão original com as variáveis
explicativas e seus inversos.
O comportamento da variável que reflete o nível de violência em determinado centro urbano parece ter uma dinâmica própria, do ponto de vista estatístico, adaptada à seguinte estrutura modelar:
yt= 12 + 0,25 . yt -1 + εt
onde yté o nível de violência em t e εt o erro aleatório com os pressupostos usuais.
Considerando os valores dos parâmetros estimados por MQO,
conclui-se que:
Um criador de cavalos deseja adquirir um lote de 100 cavalos. Há cavalos das raças Pangaré ao preço de R$ 1,00; Mangalarga ao preço de R$ 10,00; e Purosangue ao preço de R$ 20,00. O total gasto na aquisição foi de R$ 200,00. Quantos cavalos da raça Manga larga foram adquiridos?