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Ano: 2016Banca: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJOrganização: Prefeitura de Rio de Janeiro - RJDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Texto associado
Responda à questão, com base no texto abaixo.
Considere duas urnas contendo as mesmas quantidades de bolas, com a mesma proporção de cores, 3 bolas grenás e 2 verdes.Transfere-se aleatoriamente uma bola de uma urna para a outra. Em seguida, sortea-se uma bola da urna que passou a ter uma bola a mais.
A probabilidade de sair bola verde na segunda extração é de:
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Na presença de raiz unitária, a série temporal será
estacionária, indicando problema de regressão espúria no
cálculo da regressão com as variáveis em nível.
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: SECONT-ESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANPDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Texto associado
Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.
Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO serão eficientes, porém viesados e inconsistentes.
Considere uma pesquisa feita junto a uma amostra de pessoas
representativas da população brasileira. Foi questionado e cada
pessoa informou o seu salário. Após a coleta dos dados, a média
amostral foi igual a R$ 1000.
De posse desse indicador e de sua variância amostral, o instituto de pesquisa realiza um teste de hipóteses para averiguar se a média da população brasileira é igual a R$ 1100.
O par de valores que levaria o instituto a rejeitar a hipótese colocada é:
De posse desse indicador e de sua variância amostral, o instituto de pesquisa realiza um teste de hipóteses para averiguar se a média da população brasileira é igual a R$ 1100.
O par de valores que levaria o instituto a rejeitar a hipótese colocada é:
Considere as seguintes informações:
I. (A) = média harmônica dos números 4, 6 e 12.
II. (B) = média geométrica dos números 4, 6 e 12.
A média aritmética de (A) + (B) é igual a
Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: IPEADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Os testes de Raiz Unitária são utilizados para a análise univariada das séries, com o objetivo de entender qual é o processo estocástico gerador da série.
Sobre a hipótese dos testes de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS), verifica-se que a hipótese nula do(s) teste(s)
Ano: 2022Banca: FAURGSOrganização: SES-RSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada | Finanças | Gestão Financeira
Assinale a opção que indica a técnica de análise de
risco empregada pelas organizações que consiste na
construção de um processo lógico dedutivo que, partindo
de um evento indesejado pré-definido (hipótese
acidental), busca as suas possíveis causas.
Ano: 2016Banca: FAFIPAOrganização: APPA - PRDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Um economista funcionário dos Portos de Paranaguá e Antonina pretende desenvolver um modelo econométrico para previsão das receitas dos dois portos. Para o efeito, utilizou o método de mínimos quadrados ordinários para estimar os parâmetros do seu modelo. Obteve os seguintes resultados:
Y = 2,19+ 0,61L+ 0,29K R2 = 0,86
Em que: Y = Receita Total anual em milhões de reais; L = Número de trabalhadores (pessoas); e, K = Valor total de construções e máquinas em milhões de reais. Todos os coeficientes (parâmetros) são estatisticamente significantes ao nível de 1% de significância. Considerando os resultados da regressão acima, o teste estatístico CORRETO para avaliar a significância estatística dos coeficientes individuais com nível de significância máximo admissível de 10% é:
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANCINEDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Em relação ao modelo de regressão linear, julgue o item a seguir.
Havendo autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão não viesados e ineficientes.
Havendo autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão não viesados e ineficientes.
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