questionei.comQuestões
Explore as questões disponíveis e prepare-se para seus estudos!
Ano: 2018Banca: CETREDEOrganização: EMATERCEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Acerca dos mercados futuros que são contratos
despersonalizados, assinale a alternativa CORRETA que
explica tal fato. São despersonalizados.
Ano: 2019Banca: COSEACOrganização: UFFDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Introdução ao Mercado Financeiro | Mercado de Derivativos Financeiros
Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de probabilidade de retornos.
II Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno esperado, maior o risco isolado associado a um ativo.
III O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado por manter ativos com risco.
As afirmativas I, II e III são, respectivamente:
Ano: 2023Banca: QuadrixOrganização: IPREV-DFDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
Para dois ativos que apresentam a mesma rentabilidade,
terá maior índice de Sharpe aquele que apresentar
menor risco.
Ano: 2023Banca: QuadrixOrganização: IPREV-DFDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
O modelo de precificação de ativos por meio do modelo
de precificação de ativos de capital (CAPM) é dado por:
E = Rf + β (Rm – Rf), onde a equação RM-RF é mais
conhecida como prêmio pelo risco.
Ano: 2023Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Os mercados a termo e futuro têm bastante negócios no Brasil e
no mundo. Assinale a opção que apresenta as diferenças entre o
mercado a termo e o mercado futuro.
Ano: 2022Banca: FGVOrganização: Senado FederalDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Mercado de Derivativos Financeiros
Em relação ao mercado futuro e de derivativos, assinale (V) para
a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços
estão ligados a outro ativo que lhes serve de referência.
( ) O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de
preços de algum ativo, ao mesmo tempo que obtém lucro em
derivativos, garantindo o preço de compra ou de venda de
determinada mercadoria em data futura.
( ) Um tipo de mercado derivativo é o de swap, no qual, por
exemplo, realiza-se swap de ouro versus uma taxa prefixada.
Assim, se, no vencimento do contrato, a valorização do ouro
for superior à taxa prefixada negociada entre as partes,
receberá a diferença a parte que comprou taxa prefixada e
vendeu ouro.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Mercado de Derivativos Financeiros
No que concerne às características formais dos derivativos, julgue o item seguinte.
A margem de garantia constitui elemento fundamental dos
contratos futuros e visa assegurar o cumprimento das
obrigações assumidas pelos participantes, que são ajustadas
diariamente.
Ano: 2023Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Uma empresa procura um banco e fecha a compra de
US$2 milhões a termo. Instantes depois o banco compra a
mesma exposição em contratos de dólar futuro. Nesse caso,
avalie se a seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):
( ) Pode-se considerar que o banco está fazendo a
intermediação financeira entre a empresa e a bolsa.
( ) Com essas operações o banco está especulando que o dólar
vai subir.
( ) Termo e futuro são dois produtos do mercado de crédito.
( ) A empresa, ao comprar o dólar a termo, pode estar fazendo
um hedge de uma exportação na qual pagará dólares em uma
data futura.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2024Banca: FUNDATECOrganização: IF Sul - MGDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Segundo Assaf Neto (2015), a operação que equivale à compra e venda de um mesmo
contrato futuro para diferentes datas de vencimento, prevendo o investidor diferenças nos preços de
negociação nos diferentes momentos de liquidação, é denominada:
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Texto associado
Os analistas consultados pelo Banco Central do Brasil (BCB) preveem que, em 2016, haja uma contração de 3,44% do Produto Interno Bruto (PIB) registrado em 2015. Nas estimativas para a inflação, o destaque desta semana fica por conta da projeção para o IPCA em 12 meses, que, depois de dez semanas em queda, subiu de 5,91% para 5,93%. Por outro lado, as revisões referentes aos IGP foram mais fortes. A mediana para o avanço do IGP-DI saiu de 7,97% para 8,27%, e a do IGP-M, de 7,95% para 8,34%, ambos referentes a 2016.
O Boletim Focus prevê que o dólar passe de R$ 3,65 para R$ 3,60 ao final de 2016.
Valor Econômico. 20/6/2016 (com adaptações).
Tendo como referência inicial o texto apresentado, julgue o seguinte item, relativos a indicadores econômicos.
O cálculo do IGP-M inclui o índice que registra as variações
médias dos preços praticados pelos produtores domésticos na
venda de seus produtos, razão pela qual esse índice pode
diferir significativamente dos índices de preços ao consumidor,
como o IPCA.