questionei.comQuestões
Explore as questões disponíveis e prepare-se para seus estudos!
Ano: 2016Banca: FCCOrganização: ELETROBRAS-ELETROSULDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
No mercado de derivativos, é correto afirmar que
Ano: 2017Banca: FCCOrganização: ARTESPDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Em uma situação onde um ativo está denominado em taxa prefixada e se queira transformar o rendimento para pós-fixado,
equivalente ao rendimento dos depósitos interfinanceiros (DI), deve-se utilizar uma posição
Ano: 2019Banca: COSEACOrganização: UFFDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Introdução ao Mercado Financeiro | Mercado de Derivativos Financeiros
Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de probabilidade de retornos.
II Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno esperado, maior o risco isolado associado a um ativo.
III O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado por manter ativos com risco.
As afirmativas I, II e III são, respectivamente:
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Mercado de Derivativos Financeiros
No que concerne às características formais dos derivativos, julgue o item seguinte.
A margem de garantia constitui elemento fundamental dos
contratos futuros e visa assegurar o cumprimento das
obrigações assumidas pelos participantes, que são ajustadas
diariamente.
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
No que concerne às características formais dos derivativos, julgue o item seguinte.
No modelo europeu, a opção de compra poderá ser exercida a qualquer momento, desde que antes da data de vencimento.
Ano: 2010Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BRBDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Texto associado
Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços derivam dos
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
Uma empresa brasileira que tem empréstimo bancário em dólar, para se proteger contra variações da moeda, pode fazer uma operação de swap com a própria instituição financeira, mudando a dívida de dólar para real, indexada ao certificado de depósito interbancário (CDI) mais juros.
Ano: 2023Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Uma instituição financeira entra em um leilão do Banco Central
do Brasil e faz um swap cambial, com prazo de 1 ano, em que
recebe variação cambial mais 3% a.a e paga taxa SELIC. O
montante (principal) do swap é de R$10 milhões e o dólar no
momento do swap é R$5/$. Despreze os ajustes diários que
ocorrem nesse contrato. Das seguintes afirmações sobre os fluxos
de caixa futuros da instituição financeira, assinale a correta.
Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Mercado de Derivativos Financeiros
Uma empresa no Brasil tomou um empréstimo de 500 mil dólares de um banco no exterior e, em 180 dias, deve repagar o principal e os juros. Para sua proteção completa contra surpresas nas variações das taxas cambiais, a empresa faz um swap. Ter feito o swap significa que a empresa vendeu 500 mil dólares para obter reais no mercado de câmbio pronto e
Ano: 2010Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BRBDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Texto associado
Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços derivam dos
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
Com expectativa de alta do preço de um produto, é correto que um investidor que deseja comprar o produto no futuro, para se proteger contra o aumento do preço, compre uma put option.
Ano: 2018Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Polícia FederalDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Texto associado
Uma instituição financeira capta recursos a taxas
pós-fixadas e aplica-os no mercado financeiro a taxas prefixadas.
Esse descasamento entre ativo e passivo atingiu em junho de 2018
o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um risco
de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis
no valor de mercado das taxas de juros.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.
A fim de proteger sua posição, a instituição financeira
pode recorrer a qualquer um dos instrumentos tradicionais
do mercado de derivativos (opção, contratos futuros,
contratos a termo ou swap), que são legalmente reconhecidos
como valores mobiliários independentemente da natureza
dos seus ativos subjacentes, devendo ser registrados
em câmaras ou prestadores de serviços de compensação,
de liquidação e de registro autorizados pelo Banco Central
do Brasil ou pelo Conselho Monetário Nacional.