Seja {Zt}, t = 1, ..., N uma série temporal. Um modelo de decomposi...
🏢 IDECAN🎯 Colégio Pedro II📚 Estatística e Probabilidade
#Estatística Descritiva#Medidas de Dispersão
Esta questão foi aplicada no ano de 2014 pela banca IDECAN no concurso para Colégio Pedro II. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Estatística Descritiva, Medidas de Dispersão.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Seja {Zt}, t = 1, ..., N uma série temporal. Um modelo de decomposição consiste em escrever Zt como Zt = Tt + St + at, em que Tt e St representam a tendência e a sazonalidade, respectivamente, e at é uma componente aleatória, de média zero e variância sa2 . Diante do exposto, analise.
I. O uso do lowess (locally weighted regression scatter plot smoothing) para estimar a componente Tt consiste em suavizar os valores da série através de sucessivos ajustes de retas de mínimos quadrados ponderados. II. Deve-se eliminar a componente St antes de testar se há tendência significativa na série. III. O método de médias móveis para estimação da sazonalidade é apropriado quando a série apresenta sazonalidade estocástica. IV. O teste não paramétrico de Friedman para amostras relacionadas pode ser utilizado para testar se há sazonalidade determinística na série.