Considere um processo Zt estacionário. A função de...

Q: Considere um processo Zt estacionário. A função de autocovariância ϒk definida por ϒk= cov {Z t,Zt +k}, t e K ∈ ℜ satisfaz as seguintes propriedades:

A) ϒ0= ϒk; ϒ-k=-ϒk; ϒk ≤ ϒ0 | B) ϒ0= 0; ϒ-k= ϒk; |ϒk|≤ϒ0 | C) ϒ0 > 0; ϒk= -ϒk; |ϒk| ≥ ϒ0 | D) ϒ0 >0; ϒ-k = ϒk;|ϒk|≤ϒ0 | E) ϒ0= ϒk; ϒ-k < ϒk;|ϒk|≤ϒ0

457941200050418

Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: IBGEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística

Considere um processo Z_t estacionário.
A função de autocovariância ϒ_k definida por ϒ_k= cov {Z _t,Z_{t +k}}, t e K ∈ ℜ satisfaz as seguintes propriedades:

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