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Esta questão foi aplicada no ano de 2024 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANATEL. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Economia e Mercado, especificamente sobre Econometria Aplicada.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade
condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é
uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que
representa uma limitação desse modelo.