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Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item...

📅 2024🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 ANATEL📚 Economia e Mercado
#Econometria Aplicada

Esta questão foi aplicada no ano de 2024 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANATEL. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Economia e Mercado, especificamente sobre Econometria Aplicada.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200080556
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.


De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.

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