questionei.comQuestões
Explore as questões disponíveis e prepare-se para seus estudos!
Ano: 2023Banca: FUNDATECOrganização: EletrocarDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
A distribuição de _________ é um instrumento importante para avaliação da
_________ das observações de um fenômeno _________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
Ano: 2025Banca: SELECONOrganização: SENAPPENDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Espaço amostral (S) e Evento são conceitos fundamentais
na estatística e na probabilidade. Podemos definir como Espaço
amostral (S) e Evento, respectivamente:
Ano: 2014Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.
A função de autocorrelação de um processo AR(1), Cor( yt , y t- k ) cresce exponencialmente à medida que k aumenta.
A função de autocorrelação de um processo AR(1), Cor( yt , y t- k ) cresce exponencialmente à medida que k aumenta.
Ano: 2013Banca: ESAFOrganização: MFDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada | Finanças | Gestão Financeira
Caso se eleve o nível geral dos coeficientes de correlação entre retornos das ações negociadas no mercado, as carteiras de investidores diversificados, que queiram atingir uma determinada meta de risco e só possam assumir posições compradas em ações:
Ano: 2010Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: INMETRODisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Considerando X e Y como variáveis aleatórias independentes, assinale a opção correta.
Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: IPEADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Alguns filtros estatísticos suavizadores são utilizados para estimar o produto potencial e o hiato do produto, sendo o filtro Hodrick e Prescott (HP) um dos mais utilizados para esse fim.
O filtro HP
Suponha que um economista esteja trabalhando com dados de uma série temporal trimestral, envolvendo a regressão do produto sobre trabalho e capital.Suponha ainda que ocorra uma greve em um dos trimestres, com queda do produto. Suponha que a greve termine e, mesmo assim, o produto permaneça em queda nos trimestres seguintes, ou seja,verifica-se que os termos de perturbação desta regressão apresentam comportamento tal que E(µi µi ) ≠ 0 e i ≠ j. Com relação a este caso específico, ocorre o seguinte fenômeno:
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de heterocedasticidade, os valores da
estatística t serão menores que o esperado.
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume
que a volatilidade condicional é uma função linear dos
quadrados dos resíduos.
Ano: 2025Banca: SELECONOrganização: SENAPPENDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Sobre a distribuição de frequência, está correto dizer que:
..