Os modelos de previsão em séries temporais conheci...

Q: Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos de Box-Jenkins, são construídos segundo metodologia estruturada em um processo de três fases que são a identificação, a estimação e a

A) Na fase de verificação, utiliza-se recursos de inspeção visual de gráficos produzidos para avaliar se o modelo estimado na fase anterior, é adequado ao comportamento da série | B) Na fase de identificação, uma inspeção dos dados permite obter o modelo correspondente, seja ele auto regressivo, média móvel ou outras combinações destes métodos | C) Os coeficientes de autocorrelação permitem mensurar o quanto o dado atual está correlacionado com as médias entre os dados passados | D) A estimação: consiste em estimar os parâmetros do componente auto-regressivo, os parâmetros do componente de médias móveis e a variância dos erros em cada valor de t | E) O modelo Box-Jenkins é utilizado para fins de cálculo de previsões, apenas para o dado seguinte não sendo válido para previsões para k itens de dados à frente, k > 1

457941200083690

Ano: 2020Banca: IBADEOrganização: Prefeitura de Vila Velha - ESDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos de Box-Jenkins, são construídos segundo metodologia estruturada em um processo de três fases que são a identificação, a estimação e a verificação. Abaixo são apresentadas afirmações relativas à essa metodologia, assinale a única das afirmações que está correta.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos d...

Questões relacionadas para praticar

Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos d...

Questões relacionadas para praticar