Durante um processo de decisão para uma alocação d...

Q: Durante um processo de decisão para uma alocação de investimentos, um analista coleta séries históricas do IBOVESPA e das cotações de dois ativos para estimar dois modelos, para os quais obteve as seg

A) o ativo 1 é menos arriscado, e deve gerar maior retorno esperado. | B) o ativo 1 é um hedge. | C) em períodos de elevada incerteza, recomenda-se ao investidor conservador o investimento no ativo 1, pois tem maior retorno esperado. | D) o ativo 2 é um ativo arriscado. | E) o ativo 2 pode ser considerado conservador, ou pouco arriscado, mas tem retorno esperado inferior, independentemente do prêmio de mercado.

457941200087286

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: EPEDisciplina: Contabilidade: Teoria e PráticaTemas: Gestão de Ativos Financeiros | Gestão de Investimentos

Durante um processo de decisão para uma alocação de investimentos, um analista coleta séries históricas do IBOVESPA e das cotações de dois ativos para estimar dois modelos, para os quais obteve as seguintes equações para o retorno esperado:

E(R 1 ) = 0,1 + 1,3E(Rm) - para alocação no ativo 1.

E(R 2 ) = 0,3E(Rm) - para alocação no ativo 2.

em que E(Rm) é a expectativa de retorno do Ibovespa.

Considerando a metodologia proposta pelo analista, é correto afirmar que

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457941200087286

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: EPEDisciplina: Contabilidade: Teoria e PráticaTemas: Gestão de Ativos Financeiros | Gestão de Investimentos

E(R 1 ) = 0,1 + 1,3E(Rm) - para alocação no ativo 1.

E(R 2 ) = 0,3E(Rm) - para alocação no ativo 2.

em que E(Rm) é a expectativa de retorno do Ibovespa.

Considerando a metodologia proposta pelo analista, é correto afirmar que

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