Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt}
gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado
pela equação Yt= 0,45Yt-1 + ∈t − 0,45∈t-1, em que {∈t }
constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes
com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ ℤ.
Se a série temporal observada for constituída pelos valores
0, 2, −1, −2, 2, então, com base nesses cinco valores,
segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o
valor previsto para a sexta observação será 0,1.