Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente,...

Q: Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARIMA(p,d,q). Considere as seguintes afirmações: I. No modelo ARIMA(0,d,1), a regi

A) II, III e IV. | B) I, II e IV. | C) II e III. | D) I e IV. | E) I, III e IV.

457941200197593

Ano: 2016Banca: FCCOrganização: TRT - 20ª REGIÃO (SE)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação

Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARIMA(p,d,q). Considere as seguintes afirmações:

I. No modelo ARIMA(0,d,1), a região de admissibilidade do modelo é −1 < θ < 1, onde θ é o parâmetro de médias móveis do modelo.

II. No modelo ARMA(0,d, 2), f(1) = f(2) e f(k) = 0 para k > 2

III. No modelo ARIMA(1,d,1) f(k) decai exponencialmente após k = 1 e h(k) é dominada por senoides amortecidas após k = 1.

IV. No modelo ARIMA(1,d, 0) , f(1) = φ, onde φ é o parâmetro autorregressivo do modelo.

Está correto o que se afirma APENAS em

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457941200197593

Ano: 2016Banca: FCCOrganização: TRT - 20ª REGIÃO (SE)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação

Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARIMA(p,d,q). Considere as seguintes afirmações:

I. No modelo ARIMA(0,d,1), a região de admissibilidade do modelo é −1 < θ < 1, onde θ é o parâmetro de médias móveis do modelo.

II. No modelo ARMA(0,d, 2), f(1) = f(2) e f(k) = 0 para k > 2

III. No modelo ARIMA(1,d,1) f(k) decai exponencialmente após k = 1 e h(k) é dominada por senoides amortecidas após k = 1.

IV. No modelo ARIMA(1,d, 0) , f(1) = φ, onde φ é o parâmetro autorregressivo do modelo.

Está correto o que se afirma APENAS em

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