Um analista financeiro tenta prever a rentabilidad...

Q: Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura de um ativo, em termos reais. Ele considera que a rentabilidade real (em %) siga, ao longo dos anos, um modelo AR(1): yt = Φ0 + Φ1 yt-1

A) 0,2; | B) 0,6; | C) 0,4; | D) 0,5; | E) 0,8.

457941200201824

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: CVMDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Modelos Lineares | Regressão Linear Simples

Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura de um ativo, em termos reais. Ele considera que a rentabilidade real (em %) siga, ao longo dos anos, um modelo AR(1): yt = Φ0 + Φ1 yt-1 + εt, em que t é o ano, E(εt) = 0 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . Sabe-se que a rentabilidade real prevista pelo modelo para o longuíssimo prazo foi de 4% ao ano.

Se a estimativa obtida para o parâmetro Φ1 foi 0,8, a estimativa do parâmetro Φ0 foi:

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