A matriz de covariâncias de uma variável aleatória X = (X1, X2, X3)...

A função geratriz de momentos da variável aleatória X é dada por Mx( t ) = pe t / 1 - qe t, onde p é o parâmetro do modelo, p + q = 1 e 0 t< 1. Seja a...

X e Y são variáveis aleatórias independentes. X tem distribuição exponencial com média 1 e Y tem distribuição exponencial com variância 1/16 . Nessas ...

Em um período de 140 dias foi analisado o número de reclamações registradas por dia em um guichê de uma repartição pública. Verificou-se que o número ...

Uma variável aleatória contínua X apresenta uma função de densidade de probabilidade dada por f(x) = -3x² +8x/8 se 0 < x < 2 e f(x) = 0, caso contrári...

Seja X a variável aleatória que representa o número de sucessos em 6 ensaios de Bernoulli independentes e onde a probabilidade de sucesso, em cada ens...

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at , com at ∼ N(0, σ2). A previsão n passos à frente para a variável Z...