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Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens subsequentes.
Na presença de endogeneidade causada por efeito não
observado, o painel ordinário empilhado (pooled),
considerando cov(xit, ai) ≠ 0, é consistente.