Considere que uma série temporal {Zt}t=1,...,n em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) x (0,1,1) 12. Nessa perspectiva, avalie as afirmativas a seguir.
I - A série temporal {Z
t}t=1,...,n não é estacionária.
II - Se a variância dos choques aleatórios for igual a σ², então a variância do processo
W
t=Zt- Zt-1 - Zt-2 + Zt-13 será superior a σ²,
III - O modelo pode ser representado na forma
(1- L ) (1- L12) Z
t = (1 - θL)at
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)