Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de cov...

Q: Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariância de erros:

A) É uma matriz diagonal com σ2 constante na diagonal principal. | B) É uma matriz quadrada, idempotente e simétrica, cuja primeira linha identifica a variância de cada erro. | C) Identifica, fora da diagonal principal, valores da covariância do erro i com o erro j (com i diferente de j), os quais assumem valores não nulos. | D) É uma matriz identidade que, portanto, assume que a variância do erro é igual a 1 para qualquer observação. | E) Identifica ao longo da diagonal principal valores da variância do erro, os quais assumem valores iguais a zero.

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Ano: 2022Banca: FEPESEOrganização: CINCATARINADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariância de erros:

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