Considere o modelo ARIMAXt – 0,8X t-1

457941200236821

Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: BNDESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Considere o modelo ARIMA

X_t – 0,8X _t-1– 0,2X _t-2= a_t – 1,1a_t-1+ 12,

onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X _t = X_t-1. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - A variância do processo W_t= (1 – B)(1 + 0,2B)X _t é superior a 14.

II - O processo X _t é não estacionário e não invertível.

III - X_te X_t-2são não correlacionados.

Está correto o que se afirma em

I e III, apenas

II e III, apenas

I, II e III

II, apenas

I e II, apenas

Gabarito comentado

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Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: BNDESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

I e III, apenas

II e III, apenas

I, II e III

II, apenas

I e II, apenas

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