Seja {X t} um processo MA(1), X t = at

Q: Seja {X t} um processo MA(1), X t = at - θat-1 é um ruído branco normal, com média zero e variância constante. Considere o processo Yt = Xt + Xt-1, t = 1,2,...,N e avalie as afirmativas a seguir. I -

A) II e III, apenas. | B) I, II, III e IV. | C) I, II e III, apenas. | D) I e II, apenas. | E) I, apenas.

457941200265964

Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: IBGEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Tendência Central

Seja {X _t} um processo MA(1), X_t = a_t - θa_t-1 é um ruído branco normal, com média zero e variância constante. Considere o processo Y_t = X_t + X_t-1, t = 1,2,...,N e avalie as afirmativas a seguir.
I - O processo X _t é trivialmente estacionário e é inversível somente para |θ| < 1.
II - Y _t segue um processo MA(2).
III - A função de autocorrelação do processo X _t é infinita e decrescente.
IV - A função de autocorrelação parcial do processo Y _t é finita.

Estão corretas as afirmativas

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