O procedimento usado na tentativa de identificar a...

Q: O procedimento usado na tentativa de identificar automaticamente o modelo mais adequado a uma série temporal é ajustar muitos modelos e verificar aquele que tem o menor desvio segundo alguns critérios

A) Critério de Informação de Akaike – AIC –, Critério de Informação Bayesiano de Schwarz – BIC – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC. | B) Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério de Hannan- Quinn – HQC. | C) Critério de Informação de Brown – BIC –, Critério do Erro Quadrático Médio – MSE – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC. | D) Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério do Erro Quadrático Médio. | E) Critério do Erro Quadrático Médio – MSE –, Critério de Hannan-Quinn – HQC – e Critério das Autocorrelações – FAC/FACP.

457941200267567

Ano: 2015Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: EBSERHDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

O procedimento usado na tentativa de identificar automaticamente o modelo mais adequado a uma série temporal é ajustar muitos modelos e verificar aquele que tem o menor desvio segundo alguns critérios. Os critérios comumente usados são:

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