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Esta questão foi aplicada no ano de 2015 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para TCU. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Estatística Descritiva, Medidas de Dispersão, Medidas de Tendência Central.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,5Xt-1 + at , em que Xt representa a receita operacional no mês t e at é um ruído branco (no instante t) que possui média nula e variância igual a 3.
A partir dessas informações, julgue o item abaixo.
O modelo apresentado é um processo autorregressivo de
primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de
Xt
são, respectivamente, iguais a 4 e 2.