Considere o modelo de regressão:Y = XB + u,sendo Y...

Q: Considere o modelo de regressão:Y = XB + u,sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros

A) Homoscedasticidade dos erros. | B) Exogeneidade dos regressores. | C) Não há colinearidade perfeita entre os regressores. | D) Linearidade nos parâmetros. | E) Observações obtidas através de uma amostra aleatória.

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Ano: 2023Banca: FGVOrganização: CGE-SCDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Modelos Lineares | Regressão Linear Simples

Considere o modelo de regressão:

Y = XB + u,

sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.

As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.

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