Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respe...

Q: Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p,q). Sabe-se que: I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zer

A) 1 e 1. | B) 2 e 0. | C) 0 e 2. | D) 2 e 2. | E) 2 e 1.

457941200341716

Ano: 2011Banca: FCCOrganização: INFRAERODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação

Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p,q).

Sabe-se que:

I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k.
II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas.

As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores

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