O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2)

A) ∅1 + ∅2 > 1; ∅2 − ∅1 > 1; e −1 1; ∅2 − ∅1 > 1; e −1 < ∅2 < 1 | D) ∅1 + ∅2 < 1; ∅2 − ∅1 < 1; e −1 < ∅2 < 1

Ano: 2023Banca: IV - UFGOrganização: MPE-ACDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito ...