O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2)

Ano: 2023Banca: IV - UFGOrganização: MPE-ACDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se

∅1 + ∅2 > 1; ∅2 − ∅1 > 1; e −1 < ∅1 < 1

∅1 + ∅2 < 1; ∅2 − ∅1 < 1; e −1 < ∅1 < 1

∅1 + ∅2 > 1; ∅2 − ∅1 > 1; e −1 < ∅2 < 1

∅1 + ∅2 < 1; ∅2 − ∅1 < 1; e −1 < ∅2 < 1

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O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estaci...