Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-...

Question 1

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-...

📅 2022🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 ANP📚 Estatística e Probabilidade

#Modelos Lineares#Análise de Séries Temporais#Previsões do Modelo

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANP. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Modelos Lineares, Análise de Séries Temporais, Previsões do Modelo.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200415885

Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Modelos Lineares | Análise de Séries Temporais | Previsões do Modelo

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Se X10 = 5, o valor projetado para a observação X12, segundo o modelo em tela, será menor que 2.

A

B

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Question 2

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-...

📅 2022🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 ANP📚 Estatística e Probabilidade

#Modelos Lineares#Análise de Séries Temporais#Previsões do Modelo

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANP. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Modelos Lineares, Análise de Séries Temporais, Previsões do Modelo.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

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457941200415885

Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Modelos Lineares | Análise de Séries Temporais | Previsões do Modelo

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Se X10 = 5, o valor projetado para a observação X12, segundo o modelo em tela, será menor que 2.

A

B

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