Segundo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Me...

457941200450022

Ano: 2016Banca: ESAFOrganização: ANACDisciplina: Contabilidade de CustosTemas: Precificação de Venda

Segundo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Method), temos as seguintes definições:

Ke - Taxa de Retorno requerida

Rm - Risco de Mercado

Rf - Investimento livre de risco

B - "beta" ou "risco sistemático"

A equação que define taxa de retorno requerida é:

Ke = Rf + B. (Rm - Rf)

Analise as seguintes opções à luz do definido no Modelo CAPM e assinale a correta.

Quanto maior for a taxa livre de risco (Rf), menor será a taxa de retorno requerida (Ke), para valores de "B" (beta) positivos.

O Modelo de CAPM somente se aplica a ativos mobiliários.

Quanto maior o módulo do valor de "B" (beta), menos volátil é o ativo.

Não podem existir ativos com valores de "B" (beta) negativos.

O valor da taxa SELIC, que remunera títulos públicos, descontada do percentual aplicável a título de Imposto de Renda, mostra-se como uma boa referência de Investimento livre de risco (Rf).

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Ano: 2016Banca: ESAFOrganização: ANACDisciplina: Contabilidade de CustosTemas: Precificação de Venda

Segundo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Method), temos as seguintes definições:

Ke - Taxa de Retorno requerida

Rm - Risco de Mercado

Rf - Investimento livre de risco

B - "beta" ou "risco sistemático"

A equação que define taxa de retorno requerida é:

Ke = Rf + B. (Rm - Rf)

Analise as seguintes opções à luz do definido no Modelo CAPM e assinale a correta.

Quanto maior for a taxa livre de risco (Rf), menor será a taxa de retorno requerida (Ke), para valores de "B" (beta) positivos.

O Modelo de CAPM somente se aplica a ativos mobiliários.

Quanto maior o módulo do valor de "B" (beta), menos volátil é o ativo.

Não podem existir ativos com valores de "B" (beta) negativos.

O valor da taxa SELIC, que remunera títulos públicos, descontada do percentual aplicável a título de Imposto de Renda, mostra-se como uma boa referência de Investimento livre de risco (Rf).

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