Suponha que um economista queira estimar a relação entre a
taxa de inflação e a taxa de juros no Brasil com o uso do seguinte
modelo econométrico:
I = a + b*S + e
em que
• a é o intercepto.
• b é o coeficiente de regressão.
• S representa a taxa de juros Selic em %.
• I representa a taxa de inflação IPCA em %.
Ele também suspeita que haja simultaneidade no modelo, isto é,
S também seria causado por I.
Nesse caso, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F).
( ) Se de fato existe simultaneidade, então a estimação do
modelo um pelo método mínimos quadrados ordinários
(MQO) geraria estimadores inconsistentes do parâmetros.
( ) No caso de simultaneidade no modelo, o método de variáveis
instrumentais seria o mais adequado para estimador o
modelo. Os estimadores seriam consistentes.
( ) Um dos problemas para se usar o método de variáveis
instrumentais é que nesse caso precisaríamos de no mínimo
3 instrumentos para testar a validade deles.
As afirmativas são, respectivamente,