Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-...

Question 1

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-...

📅 2022🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 ANP📚 Estatística e Probabilidade

#Análise de Séries Temporais

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANP. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Análise de Séries Temporais.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200512229

Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

E [ Xt ]= 2,5.

A

B

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Supondo que o número de documentos com erros processuais em uma amostra aleatória de 1.000 documentos seja uma variável aleatória binomial, denotada p...

#Desigualdades Estatísticas#Teoria das Probabilidades

Questão 457941200469248Estatística e Probabilidade

0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1Com base na tabela mostrada, que apresenta os resultados sobre a presença (1) ou ausência (...

#Teoria da Amostragem#Amostragem Aleatória Simples

Questão 457941201218825Estatística e Probabilidade

Considere que IA e IB sejam, respectivamente, as variáveis indicadoras referentes aos eventos A e B, de modo que, por exemplo, IA = 1 se o evento A oc...

#Variável Aleatória Discreta#Teoria das Probabilidades

Questão 457941201546848Estatística e Probabilidade

Julgue o próximo item, relativo a Naive Bayes e random forest. O algoritmo de classificação Naive Bayes pode ser utilizado para o cálculo da probabili...

#Teoria das Probabilidades#Probabilidade Condicional, Teorema de Bayes e Independência

Questão 457941201687869Estatística e Probabilidade

Julgue o próximo item, referente a inferência estatística. Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk são exemplos de testes para normalidade univariada.

#Teste de Kolmogorov-Smirnov#Estatística Não Paramétrica

Questão 457941201770816Estatística e Probabilidade

Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística. Abordagens baseadas em regras para a incerteza adicionam um fat...

#Modelos Lineares#Inferência Estatística

Question 2

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-...

📅 2022🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 ANP📚 Estatística e Probabilidade

#Análise de Séries Temporais

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANP. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Análise de Séries Temporais.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200512229

Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

E [ Xt ]= 2,5.

A

B

Gabarito comentado

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Questão 457941201687869Estatística e Probabilidade

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#Teste de Kolmogorov-Smirnov#Estatística Não Paramétrica

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