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Esta questão foi aplicada no ano de 2015 pela banca FCC no concurso para TRE-RR. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Estatística Descritiva, Medidas de Dispersão, Medidas de Tendência Central.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de certo produto:
Zt = 3 + 0,25Zt−1 − 0,4at−1 + at , t = 1, 2, ...,
onde at é o ruído branco de média zero e variância 1.
I. É um modelo estacionário de média 3.
II. É um modelo cuja função de autocorrelação parcial é dominada por decaimento exponencial após o lag 1.
III. É um modelo invertível.
IV. É um modelo ARIMA (1,0,1).
Está correto o que se afirma APENAS em