Considere o modelo de séries temporais
yt=bt+yt-1+ut.
em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo,
e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e
apresenta autocovariância nula.
Considere y0 = 0.
Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a