Considere o modelo de séries temporaisyt=bt+yt-1+u...

Q: Considere o modelo de séries temporaisyt=bt+yt-1+ut.em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e apresenta autocovariância nul

A) bt e tσ2. | B) bt e σ2. | C) 0 e tσ2. | D) 0 e σ2. | E) bt e 0.

457941200555848

Ano: 2023Banca: FGVOrganização: CGE-SCDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Tendência Central

Considere o modelo de séries temporais

yt=bt+yt-1+ut.

em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e apresenta autocovariância nula.

Considere y0 = 0.

Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a

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