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Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de séries temporais expresso por Zt = 0,6Zt-1 + at, em que at representa ...

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457941200581015
Ano: 2017Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TCE-PEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Dispersão | Medidas de Tendência Central

Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de séries temporais expresso por Zt = 0,6Zt-1 + at, em que at representa um ruído branco com média zero e variância de 0,8.


A variância do processo Zt é igual a 1,25

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