Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Zt–1 + 0,3Zt

Q: Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Zt–1 + 0,3Zt–2 + au, em que at é ruído branco de média zero e variância σ2. A autocorrelação de ordem é, aproximadamente,

A) 0,80. | B) 0,71. | C) 0,60. | D) 0,20. | E) 0,15.

457941200585631

Ano: 2014Banca: IDECANOrganização: DETRAN-RODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Tendência Central

Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Zt–1 + 0,3Zt–2 + au, em que at é ruído branco de média zero e variância σ2. A autocorrelação de ordem é, aproximadamente,

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Zt–1 + 0,3Zt–2 + au, em que at é ...

Questões relacionadas para praticar

Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Zt–1 + 0,3Zt–2 + au, em que at é ...

Questões relacionadas para praticar