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Um pesquisador ajusta um modelo invertível de média móvel de primeira ordem a uma série temporal de interesse. O coefici...

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457941200651554
Ano: 2014Banca: CESGRANRIOOrganização: EPEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Tendência Central
Um pesquisador ajusta um modelo invertível de média móvel de primeira ordem a uma série temporal de interesse. O coeficiente de autocorrelação amostral de lag 1 é -0,4.

Nesse caso, o valor do parâmetro de média móvel θ é
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