Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma ...

Q: Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)at em que Zt corresponde a série temporal modelada, θ(B) é o polinômio característico e at é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que

A) ρ k é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem). | B) ρ k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é finita exponencial e/ou senoide amortecida. | C) ρ k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida. | D) ρ k é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem) e Φkk é infinita exponencial e ou senoide amortecida. | E) ρ k é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.

457941200674890

Ano: 2016Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: EBSERHDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação

Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)at em que Zt corresponde a série temporal modelada, θ(B) é o polinômio característico e a_t é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as funções de autocorrelação ρ_k, (FAC) e autocorrelação parcial, Φkk, (FACP) são, respectivamente:

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)at em qu...

Questões relacionadas para praticar

Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)at em qu...

Questões relacionadas para praticar