Uma das clássicas formulações para Séries Temporai...

Q: Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada porzk = rk - ∑i =1,p cirk-i onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saí

A) denominada processo de médias móveis (MA – moving average). | B) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average). | C) gerada por um processo estocástico não estacionário. | D) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive). | E) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.

457941200733641

Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

z_k = r_k - ∑_{i =1,p} c_ir_k-i

onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (z_k) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (r_k,r_k-1, ...z_k-p) é

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada porzk = ...

Questões relacionadas para praticar

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada porzk = ...

Questões relacionadas para praticar