Supondo uma série de valores que segue um modelo A...

Q: Supondo uma série de valores que segue um modelo ARMA(1,1) dado por Zt = 0,8 Zt–1 – 0,4 at–1 + at em que at é o erro aleatório no instante t e Zt é o valor no instante t. Sabendo-se que os 3 primeiros

A) 0,8. | B) 1,0. | C) 0,95. | D) 1,1. | E) 1,4.

457941200751040

Ano: 2014Banca: VUNESPOrganização: TJ-PADisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Supondo uma série de valores que segue um modelo ARMA(1,1) dado por Z_t = 0,8 Z_t–1 – 0,4 a_t–1 + a_t em que a_t é o erro aleatório no instante t e Z_t é o valor no instante t. Sabendo-se que os 3 primeiros valores da série são Z₁ = 1,1, Z₂ = 1,2 e Z₃ = 1,3 e considerando o erro aleatório no instante 1 igual a zero (a₁ = 0), então a previsão para o valor Z₄ utilizando-se este modelo é aproximadamente:

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