Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.
I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
II:zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + εt
III:zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
Sendo (ε1, ε2, ..., εt ) variáveis aleatórias independentes e
identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância
constante, ou seja, os εt' s, formam uma sequência de ruídos
brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s)
modelo(s):