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Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir. I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt II:zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + εt III:zt = - 0,4zt-1...

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457941200771982
Ano: 2022Banca: FGVOrganização: TJ-DFTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais
Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.


I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt

II:zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + εt

III:zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt


Sendo (ε1, ε2, ..., εt ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os  εt' s, formam uma sequência de ruídos brancos.

A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
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