Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor uma carteira com duas ações A e B. Os retornos esperados dessas ações são, respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere que o coeficiente de correlação linear entre os retornos dessas duas ações, tomado com base em uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a - 1 (menos um). As volatilidades das ações são, respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a alternativa correta, considerando que esta carteira foi submetida a um comitê de gestão de riscos, que exige sempre o maior retorno possível diante da menos exposição a riscos.
A
O gestor vai considerar uma carteira com 3,5 % de retorno e 1,5 % de risco.
B
A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 1,5% ao mês.
C
A carteira ótima deverá ter um retorno esperado de 1,5% ao mês.
D
A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 0,5% ao mês.
E
O gestor deverá montar uma carteira com risco igual a zero.

Question

Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor uma carteira com duas ações A e B. Os retornos esperados dessas ações são, respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere que o coeficiente de correlação linear entre os retornos dessas duas ações, tomado com base em uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a - 1 (menos um). As volatilidades das ações são, respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a alternativa correta, considerando que esta carteira foi submetida a um comitê de gestão de riscos, que exige sempre o maior retorno possível diante da menos exposição a riscos.

A

O gestor vai considerar uma carteira com 3,5 % de retorno e 1,5 % de risco.

B

A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 1,5% ao mês.

C

A carteira ótima deverá ter um retorno esperado de 1,5% ao mês.

D

A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 0,5% ao mês.

E

O gestor deverá montar uma carteira com risco igual a zero.

IBADE · Answer