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Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Com pertinência à mensuração do valor justo, modelo CAPM (capital asset pricing model) e fluxos de caixa descontados, julgue o seguinte item.
Quando um preço cotado para a transferência de um
instrumento patrimonial próprio da entidade, idêntico ou
similar, não está disponível, e o item idêntico não é mantido
por outra parte como um ativo, a entidade deve mensurar o
seu valor justo por meio de uma técnica de avaliação de
outros ativos semelhantes, o que exclui o ponto de vista de
passivos ou dívidas de outro participante do mercado.
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão
de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma
avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente
em mercados complexos e multifacetados.
Ano: 2013Banca: FGVOrganização: TJ-AMDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
Em relação aos conceitos de risco e retorno, analise as afirmativas a seguir.
I. O coeficiente de variação é uma medida de risco de investimento, sendo definida como a divisão da variância pelo retorno esperado do investimento.
II. O retorno esperado de uma carteira de ativos considera o peso de cada ativo em seu cálculo, ou seja, ativos com maior peso influenciará mais o retorno.
III. O risco de mercado é o risco passível de minimização pelo investidor, caso o mesmo adote uma estratégia adequada de diversificação.
Assinale:
I. O coeficiente de variação é uma medida de risco de investimento, sendo definida como a divisão da variância pelo retorno esperado do investimento.
II. O retorno esperado de uma carteira de ativos considera o peso de cada ativo em seu cálculo, ou seja, ativos com maior peso influenciará mais o retorno.
III. O risco de mercado é o risco passível de minimização pelo investidor, caso o mesmo adote uma estratégia adequada de diversificação.
Assinale:
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: EPEDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
As opções a seguir apresentam premissas inerentes ao modelo
CAPM de precificação de ativos, à exceção de uma. Assinale-a.
Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) descreve a relação entre o risco e o retorno esperado em investimentos. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível de risco sistemático medido pelo coeficiente beta (B) e do prêmio de risco de mercado, calculado com base no retorno de mercado (Rm). Qual o retorno esperado de determinado ativo, expresso em taxa de retorno anual, cujo coeficiente beta é de 1,1, em uma economia na qual os valores de Rf e Rm são, respectivamente, 10% e 20 % ao ano?
Ano: 2016Banca: IBADEOrganização: SEDUC-RODisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Sistema Financeiro Doméstico | Regulação de Instituições Financeiras | Finanças | Gestão Financeira
Suponha que um gestor de fundos esteja
considerando compor uma carteira com duas ações
A e B. Os retornos esperados dessas ações são,
respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere
que o coeficiente de correlação linear entre os
retornos dessas duas ações, tomado com base em
uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a
- 1 (menos um). As volatilidades das ações são,
respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a
alternativa correta, considerando que esta carteira foi
submetida a um comitê de gestão de riscos, que
exige sempre o maior retorno possível diante da
menos exposição a riscos.
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: SEFIN de Fortaleza - CEDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
No que se refere à relação entre risco e retorno em finanças e à maneira como essa dinâmica afeta o apreçamento de ativos, julgue o item a seguir.
A performance do modelo APT é superior à do modelo
CAPM no caso de empresa que apresente sensibilidade a
outros fatores de risco dissociados do risco de mercado.
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre
o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno
esperado, para entender como o mercado precifica o risco e
determina o retorno esperado de um investimento,
considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela
diversificação.
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TelebrasDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.
No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.
Ano: 2021Banca: Instituto ConsulplanOrganização: HEMOBRÁSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Modelos de previsão de retorno de ativos financeiros são alvos
de grandes debates pelos teóricos da administração financeira.
Trabalhos de Markowitz (1952), Tobin (1958), Sharpe (1964),
Lintner(1965) e Mossin (1966)resultaram em um modelo amplamente utilizado no meio acadêmico e no meio empresarial, o
qual se denomina: Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sobre
esse modelo, assinale a afirmativa INCORRETA.
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