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Ano: 2013Banca: ESAFOrganização: MFDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
De acordo com a versão simplificada do CAPM, aplicada a qualquer ativo, o beta de um ativo representa:
Ano: 2021Banca: FUNDATECOrganização: Prefeitura de Porto Alegre - RSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Gestão Financeira | Finanças
O conceito de Taxa Mínima de Aceitação (TMA) é de extrema importância para a decisão de aceitar ou não aceitar um projeto de investimento. Sobre esse tema, analise as assertivas seguintes:
I. Se o Valor Presente Líquido (VPL) de um fluxo de caixa de um projeto de investimento for positivo, indica que a Taxa Interna de Retorno (TIR) deve ser superior à TMA.
II. É mais vantajoso o emprego da TIR para decisão sobre projetos de investimento, porque não exige a determinação de uma TMA.
III. Ao se investir um montante exatamente à TMA, o valor presente líquido do projeto será nulo.
Quais estão corretas?
Ano: 2018Banca: Colégio Pedro IIOrganização: Colégio Pedro IIDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
A forma mais usual de se analisar a viabilidade de um projeto é
Ano: 2024Banca: IF-ESOrganização: IF-ESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um modelo financeiro utilizado para determinar o
retorno esperado de um ativo. Sobre o CAPM, assinale a alternativa CORRETA:
Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Acerca do apreçamento de ativos, julgue o próximo item.
Segundo o modelo CAPM, a remuneração de um ativo deve ser proporcional ao seu risco sistemático, representado pela sensibilidade de seus retornos em relação aos retornos da carteira de mercado.
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FINEPDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Considere-se a validade das hipóteses do modelo CAPM e a existência de apenas dois títulos com riscos no portfólio de mercado. Adicionalmente, suponha-se que: (i) o título A represente 40% desse portfólio, tenha um retorno esperado de 10% e um desvio padrão de 20%; e (ii) o título B tenha um retorno esperado de 15% e um desvio padrão de 30%. Nessa hipótese, se a correlação entre os ativos for 0,3 e a taxa livre de risco for 5% ao ano, a expectativa de retorno do mercado e a variância de mercado serão, respectivamente,
Ano: 2018Banca: IF-RSOrganização: IF-RSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:
( ) A reta do mercado de títulos (SML – Security Market Line) reflete o retorno exigido no mercado para cada nível de risco não diversificável.
( ) A posição e a inclinação da SML são afetadas pelas expectativas de inflação e aversão ao risco.
( ) O modelo de formação de preços de ativos CAPM baseia-se na hipótese de um mercado eficiente.
( ) O CAPM é um arcabouço lógico e útil – tanto conceitualmente quanto operacionalmente – para relacionar risco diversificável e retorno esperado.
( ) Dentre as características de um mercado
eficiente estão: muitos investidores pequenos,
todos possuindo as mesmas informações e
expectativas em relação aos títulos; não há
restrições a investimentos, nem impostos ou
custos de transação; os investidores são
racionais.
Ano: 2011Banca: FCCOrganização: INFRAERODisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), se o coeficiente ß for menor que 1 (um), isso significa que o
Ano: 2014Banca: FDCOrganização: AGERIODisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Considerando o modelo CAPM, suponha que a taxa livre de risco seja de 6% ao ano. Dado que a ação da empresa A tem um Beta de 0,8 e o custo de capital do acionista é de 14% a.a., a ação da empresa B que apresenta um retorno esperado de 17% a.a. terá um Beta de:
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
Com pertinência à mensuração do valor justo, modelo CAPM (capital asset pricing model) e fluxos de caixa descontados, julgue o seguinte item.
O cálculo do modelo CAPM inclui um prêmio de risco de
mercado, que representa o retorno adicional esperado pelos
investidores por assumirem o risco sistemático de investir no
mercado de capitais em vez de optarem por investir em
ativos com riscos próximos de zero, como títulos do
governo.
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