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Ano: 2018Banca: IF-RSOrganização: IF-RSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Taxa Interna de Retorno | Finanças
Sobre risco e retorno, é INCORRETO
afirmar:
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: SECONT-ESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
Tendo em vista os principais modelos de análise de investimento
e os instrumentos utilizados pelos agentes de mercado, julgue o item seguinte.
No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais
é inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira
de mercado.
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: SEFIN de Fortaleza - CEDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
No que se refere à relação entre risco e retorno em finanças e à maneira como essa dinâmica afeta o apreçamento de ativos, julgue o item a seguir.
A performance do modelo APT é superior à do modelo
CAPM no caso de empresa que apresente sensibilidade a
outros fatores de risco dissociados do risco de mercado.
Ano: 2013Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Na equação que descreve o modelo CAPM, o
valor do β (beta):
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FINEPDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Considere-se a validade das hipóteses do modelo CAPM e a existência de apenas dois títulos com riscos no portfólio de mercado. Adicionalmente, suponha-se que: (i) o título A represente 40% desse portfólio, tenha um retorno esperado de 10% e um desvio padrão de 20%; e (ii) o título B tenha um retorno esperado de 15% e um desvio padrão de 30%. Nessa hipótese, se a correlação entre os ativos for 0,3 e a taxa livre de risco for 5% ao ano, a expectativa de retorno do mercado e a variância de mercado serão, respectivamente,
Ano: 2018Banca: IF-RSOrganização: IF-RSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:
( ) A reta do mercado de títulos (SML – Security Market Line) reflete o retorno exigido no mercado para cada nível de risco não diversificável.
( ) A posição e a inclinação da SML são afetadas pelas expectativas de inflação e aversão ao risco.
( ) O modelo de formação de preços de ativos CAPM baseia-se na hipótese de um mercado eficiente.
( ) O CAPM é um arcabouço lógico e útil – tanto conceitualmente quanto operacionalmente – para relacionar risco diversificável e retorno esperado.
( ) Dentre as características de um mercado
eficiente estão: muitos investidores pequenos,
todos possuindo as mesmas informações e
expectativas em relação aos títulos; não há
restrições a investimentos, nem impostos ou
custos de transação; os investidores são
racionais.
Ano: 2011Banca: NC-UFPROrganização: Prefeitura de Matinhos - PRDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
Considere as seguintes noções centrais na avaliação de projetos de investimento:
- Payback máximo (PBM)
- Taxa de Rentabilidade (TR)
- Taxa Interna de Retorno (TIR)
- Taxa Mínima de Atratividade (TMA)
- Valor Presente Líquido (VPL)
A aprovação de um projeto é sugerida quando:
Ano: 2013Banca: FGVOrganização: TJ-AMDisciplina: Economia e MercadoTemas: Gestão Financeira | Finanças | Sistema Financeiro Doméstico | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
O método do Valor Presente Líquido (VPL) pode ser considerado o mais indicado na avaliação de investimentos por que:
I. depende apenas do custo de oportunidade.
II. o VPL de projetos alternativos podem ser comparados.
III. considera o investimento inicial em seu cálculo.
Em relação a tais características, assinale
I. depende apenas do custo de oportunidade.
II. o VPL de projetos alternativos podem ser comparados.
III. considera o investimento inicial em seu cálculo.
Em relação a tais características, assinale
Ano: 2014Banca: FDCOrganização: AGERIODisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Considerando o modelo CAPM, suponha que a taxa livre de risco seja de 6% ao ano. Dado que a ação da empresa A tem um Beta de 0,8 e o custo de capital do acionista é de 14% a.a., a ação da empresa B que apresenta um retorno esperado de 17% a.a. terá um Beta de:
Ano: 2024Banca: IDCAPOrganização: Câmara de Vitória - ESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
No sistema financeiro as análises e cálculos são
imprescindíveis para a organização que busca eficiência
e ajuste de seus investimentos. Assinale a alternativa
correspondente ao indicador de risco cujo resultado
caracteriza-se em não poder ser menor já que
efetivamente se traduz como um risco global.
Normalmente esse fato ocorre pelo fato da ocorrência de
grandes eventos, mudanças ou crises no cenário
mundial:
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