Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente,...

Q: Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou onda

A) p = 2 e q = 0. | B) p = 0 e q = 2. | C) p = 1 e q = d = 0. | D) p = 2 e d = q = 1 | E) p = q = d = 1.

457941200854368

Ano: 2012Banca: FCCOrganização: TRF - 2ª REGIÃODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação

Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então:

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Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de auto...

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