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Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at , em que at é um ruído branco e t é...

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457941200868751
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: AtuáriaTemas: Cálculos Atuariais

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at , em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processo, julgue o seguinte item.

Se Φk representa a autocorrelação parcial entre Zt e Zt-k, então Φ5 = 0.

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